Coba ETN -2x MDAXF Daily Short Index
WKN ETN014 | ISIN DE000ETN0149

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 9,64 9,66
Stückzahl 10.000 Stk. 10.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,020 0,207%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 21:59:42 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 9,69 9,58
Veränderung Vortag (Geld) 0,06 +0,63%
Letzte Taxe des Tages 9,64 9,66

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 21:59:42 9,64 9,66
02.12.2016 / 21:59:32 9,65 9,67
02.12.2016 / 21:59:22 9,65 9,66
02.12.2016 / 21:58:12 9,64 9,66
02.12.2016 / 21:58:02 9,65 9,66
02.12.2016 / 21:55:31 9,64 9,66
Historische Taxierungen zu Coba ETN -2x MDAXF Daily Short Inde..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 9,65G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 21:45:06 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 9,68 9,58
Vortageskurs (01.12.) 9,58  
Veränd. Vortag +0,07 +0,73%
Jahreshoch / -tief 14,65 (09.02.) 8,58 (15.08.)
52 Wochenhoch / -tief 14,65 (09.02.) 8,58 (15.08.)

Stammdaten

WKN ETN014
ISIN DE000ETN0149
Symbol X00N
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETN
Laufzeit 31.12.2049
Produktbezeichnung Coba ETN -2x MDAXF Daily Short Index
Währung Euro
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 20.09.2011
Ausstehendes Volumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark -2x MDAXF Daily Short Index
Indexanbieter (Familie) Commerzbank AG
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) Total Market, Market Capitalization, Short, Leveraged, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 28.09.2011

Termsheets

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Beschreibung

Bei dem -2x MDAXF Daily Short Index bezogen auf den oben genannten Bezugswert handelt es sich um einen Strategieindex, der invers an den Bewegungen des Bezugswertes partizipiert und sich aus einer Hebel- und einer Zinskomponente zusammensetzt. Dabei spiegelt die Hebelkomponente den zweifachen Verkauf des Bezugswertes (Short Position) wider. Somit führt ein Rückgang des Bezugswertes zwischen zwei aufeinanderfolgenden Offiziellen Indexschlusskursen zu einem Anstieg der Hebelkomponente in zweifacher prozentualer Höhe. Bei einem Anstieg des Bezugswertes verhält sich die Hebelkomponente entsprechend umgekehrt. Dieser Hebeleffekt wirkt sich sowohl bei positiven als auch negativen Bewegungen des Bezugswertes überproportional auf den Index aus. Die Zinskomponente resultiert aus einer Anlage in ein risikoloses Geldmarktinstrument (EONIA) abzüglich der Indexgebühren sowie abzüglich eines per annum Satzes (IKS), der die Kosten für die Besicherung sowie für Sicherheitsleistungen für Futures-Kontrakte der Indexberechnungsstelle berücksichtigt. Sollten die Kosten für die Besicherung und für Sicherheitsleistungen (IKS) zuzüglich der Indexgebühren an einem Tag die sich aus dem EONIA-Satz ergebenden Zinserträge für diesen Tag übersteigen, so fallen anstelle von Zinsgewinnen Verluste an. In diesem Fall wäre die Zinskomponente negativ und würde sich an einem solchen Tag wertmindernd auf den Index auswirken. Der Index startet am 20. September 2011 mit einem Indexstand von 100 Indexpunkten.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,48% +1,86% +5,42% -7,62% -56,24% -90,03%

Kosten

Managementgebühren in % 0,350

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Future
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation Entwicklung des Index wird auf täglicher Basis doppelt invers abgebildet
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Kreditrisiko besichert Nein
Physisch besichert Nein
Details Besicherung Hinterlegung von Wertpapieren hoher Bonität bei einem Treuhänder

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ComStage
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Commerzbank AG
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil DEU
Produktmanagement Commerzbank AG

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja